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- En teoría de la probabilidad y estadística, una sucesión de variables aleatorias intercambiables es una sucesión tal que las observaciones futuras se comportan igual que las pasadas o, dicho de otra manera, que cualquier reordenación de un subconjunto finito de muestras tiene la misma probabilidad de ocurrir. Este concepto formaliza la noción de "el futuro es predecible a la vista del pasado". Una sucesión de variables aleatorias independientes con la misma distribución es intercambiable. Pero la independencia no es condición necesaria para la intercambiabilidad. La noción es fundamental en el desarrollo de la de Bruno de Finetti y en estadística bayesiana puesto que mientras que los estadísticos frecuentistas usan variables i.i.d. (muestras de una población), los bayesianos utilizan más frecuentemente sucesiones intercambiables. (es)
- En teoría de la probabilidad y estadística, una sucesión de variables aleatorias intercambiables es una sucesión tal que las observaciones futuras se comportan igual que las pasadas o, dicho de otra manera, que cualquier reordenación de un subconjunto finito de muestras tiene la misma probabilidad de ocurrir. Este concepto formaliza la noción de "el futuro es predecible a la vista del pasado". Una sucesión de variables aleatorias independientes con la misma distribución es intercambiable. Pero la independencia no es condición necesaria para la intercambiabilidad. La noción es fundamental en el desarrollo de la de Bruno de Finetti y en estadística bayesiana puesto que mientras que los estadísticos frecuentistas usan variables i.i.d. (muestras de una población), los bayesianos utilizan más frecuentemente sucesiones intercambiables. (es)
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- En teoría de la probabilidad y estadística, una sucesión de variables aleatorias intercambiables es una sucesión tal que las observaciones futuras se comportan igual que las pasadas o, dicho de otra manera, que cualquier reordenación de un subconjunto finito de muestras tiene la misma probabilidad de ocurrir. Este concepto formaliza la noción de "el futuro es predecible a la vista del pasado". Una sucesión de variables aleatorias independientes con la misma distribución es intercambiable. Pero la independencia no es condición necesaria para la intercambiabilidad. (es)
- En teoría de la probabilidad y estadística, una sucesión de variables aleatorias intercambiables es una sucesión tal que las observaciones futuras se comportan igual que las pasadas o, dicho de otra manera, que cualquier reordenación de un subconjunto finito de muestras tiene la misma probabilidad de ocurrir. Este concepto formaliza la noción de "el futuro es predecible a la vista del pasado". Una sucesión de variables aleatorias independientes con la misma distribución es intercambiable. Pero la independencia no es condición necesaria para la intercambiabilidad. (es)
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- Variables aleatorias intercambiables (es)
- Variables aleatorias intercambiables (es)
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