| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- En teoría de la probabilidad, un proceso estocástico continuo es un tipo de proceso estocástico de tiempo continuo en el que además los valores dependen de "manera continua" del parámetro "tiempo". Es decir, es un proceso estocástico de tiempo continuo donde las trayectorias son además continuas. La continuidad es una variable deseable de los caminos o trayectorias del proceso, ya que esa propiedad implica que tiene buen comportamiento en un sentido matemático preciso, por lo que presentan regularidades matemáticamente útiles y, por tanto, resultan más sencillas de analizar. Algunos autores definen de manera diferente los procesos continuos, así algunos autores usan el término "proceso continuo" para referirse a un proceso estocástico de tiempo continuo, aunque las trayectorias no sean "continuas" (ver más abajo para los subtipos de continuidad usados). (es)
- En teoría de la probabilidad, un proceso estocástico continuo es un tipo de proceso estocástico de tiempo continuo en el que además los valores dependen de "manera continua" del parámetro "tiempo". Es decir, es un proceso estocástico de tiempo continuo donde las trayectorias son además continuas. La continuidad es una variable deseable de los caminos o trayectorias del proceso, ya que esa propiedad implica que tiene buen comportamiento en un sentido matemático preciso, por lo que presentan regularidades matemáticamente útiles y, por tanto, resultan más sencillas de analizar. Algunos autores definen de manera diferente los procesos continuos, así algunos autores usan el término "proceso continuo" para referirse a un proceso estocástico de tiempo continuo, aunque las trayectorias no sean "continuas" (ver más abajo para los subtipos de continuidad usados). (es)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
| |
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| prop-es:apellido
|
- Øksendal (es)
- Øksendal (es)
|
| prop-es:autor
|
- Kloeden, Peter E. (es)
- Platen, Eckhard (es)
- Kloeden, Peter E. (es)
- Platen, Eckhard (es)
|
| prop-es:año
|
- 1992 (xsd:integer)
- 2003 (xsd:integer)
|
| prop-es:edición
| |
| prop-es:editorial
|
- Springer-Verlag (es)
- Springer (es)
- Springer-Verlag (es)
- Springer (es)
|
| prop-es:enlaceautor
|
- Bernt Øksendal (es)
- Bernt Øksendal (es)
|
| prop-es:isbn
| |
| prop-es:nombre
|
- Bernt K. (es)
- Bernt K. (es)
|
| prop-es:páginas
| |
| prop-es:series
|
- Applications of Mathematics 23 (es)
- Applications of Mathematics 23 (es)
|
| prop-es:título
|
- Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (es)
- Numerical solution of stochastic differential equations (es)
- Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (es)
- Numerical solution of stochastic differential equations (es)
|
| prop-es:ubicación
| |
| prop-es:url
| |
| dct:subject
| |
| rdfs:comment
|
- En teoría de la probabilidad, un proceso estocástico continuo es un tipo de proceso estocástico de tiempo continuo en el que además los valores dependen de "manera continua" del parámetro "tiempo". Es decir, es un proceso estocástico de tiempo continuo donde las trayectorias son además continuas. (es)
- En teoría de la probabilidad, un proceso estocástico continuo es un tipo de proceso estocástico de tiempo continuo en el que además los valores dependen de "manera continua" del parámetro "tiempo". Es decir, es un proceso estocástico de tiempo continuo donde las trayectorias son además continuas. (es)
|
| rdfs:label
|
- Proceso estocástico continuo (es)
- Proceso estocástico continuo (es)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is foaf:primaryTopic
of | |
