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- En el cálculo estocástico, la fórmula de Tanaka afirma que: donde Bt es el movimiento browniano estándar, sgn es la función signo y Lt es su tiempo local en 0 (el tiempo local empleado por B en 0 antes del tiempo t) dado por el límite L2 La fórmula de Tanaka es la explícita de la submartingala |Bt| con respecto a la martingala (la integral del lado derecho), y un proceso creciente continuo (tiempo local). También puede considerarse un análogo del para la función de valor no absoluto (irregular) , con y ; véase, en tiempo local, una explicación formal del lema de Ito. (es)
- En el cálculo estocástico, la fórmula de Tanaka afirma que: donde Bt es el movimiento browniano estándar, sgn es la función signo y Lt es su tiempo local en 0 (el tiempo local empleado por B en 0 antes del tiempo t) dado por el límite L2 La fórmula de Tanaka es la explícita de la submartingala |Bt| con respecto a la martingala (la integral del lado derecho), y un proceso creciente continuo (tiempo local). También puede considerarse un análogo del para la función de valor no absoluto (irregular) , con y ; véase, en tiempo local, una explicación formal del lema de Ito. (es)
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- En el cálculo estocástico, la fórmula de Tanaka afirma que: donde Bt es el movimiento browniano estándar, sgn es la función signo y Lt es su tiempo local en 0 (el tiempo local empleado por B en 0 antes del tiempo t) dado por el límite L2 La fórmula de Tanaka es la explícita de la submartingala |Bt| con respecto a la martingala (la integral del lado derecho), y un proceso creciente continuo (tiempo local). También puede considerarse un análogo del para la función de valor no absoluto (irregular) , con y ; véase, en tiempo local, una explicación formal del lema de Ito. (es)
- En el cálculo estocástico, la fórmula de Tanaka afirma que: donde Bt es el movimiento browniano estándar, sgn es la función signo y Lt es su tiempo local en 0 (el tiempo local empleado por B en 0 antes del tiempo t) dado por el límite L2 La fórmula de Tanaka es la explícita de la submartingala |Bt| con respecto a la martingala (la integral del lado derecho), y un proceso creciente continuo (tiempo local). También puede considerarse un análogo del para la función de valor no absoluto (irregular) , con y ; véase, en tiempo local, una explicación formal del lema de Ito. (es)
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- Fórmula de Tanaka (es)
- Fórmula de Tanaka (es)
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