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- En teoría de probabilidad, un proceso estocástico de tipo martingala (galicismo de martingale) es una secuencia de variables aleatorias en la que, en un tiempo dado, la esperanza condicional del siguiente valor de la secuencia, dado todos los valores anteriores, es igual al valor presente. (es)
- En teoría de probabilidad, un proceso estocástico de tipo martingala (galicismo de martingale) es una secuencia de variables aleatorias en la que, en un tiempo dado, la esperanza condicional del siguiente valor de la secuencia, dado todos los valores anteriores, es igual al valor presente. (es)
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- Ville (es)
- Williams (es)
- Kleinert (es)
- Oksendal (es)
- Siminelakis (es)
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- David Williams (es)
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- junio de 2009 (es)
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- Bernt (es)
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- Martingale (es)
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- Probability with Martingales (es)
- Martingales and Stopping Times: Use of martingales in obtaining bounds and analyzing algorithms (es)
- Stochastic Differential Equations (es)
- The Splendors and Miseries of Martingales (es)
- Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets (es)
- Étude critique de la notion de collectif (es)
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- París (es)
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- Singapore (es)
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- En teoría de probabilidad, un proceso estocástico de tipo martingala (galicismo de martingale) es una secuencia de variables aleatorias en la que, en un tiempo dado, la esperanza condicional del siguiente valor de la secuencia, dado todos los valores anteriores, es igual al valor presente. (es)
- En teoría de probabilidad, un proceso estocástico de tipo martingala (galicismo de martingale) es una secuencia de variables aleatorias en la que, en un tiempo dado, la esperanza condicional del siguiente valor de la secuencia, dado todos los valores anteriores, es igual al valor presente. (es)
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- Martingala (es)
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