En la teoría de probabilidad, las Cotas de Chernoff fueron nombradas luego de su presentación por Herman Chernoff y, gracias a Herman Rubin,​ se dieron cotas exponencialmente decrecientes para las distribuciones de sumas de variables aleatorias independientes. Son una cota más fina que las conocidas cotas basadas en el primer y segundo momento tales como la inecuación de Markov o la inecuación de Chebyshev, las cuales solo obtienen cotas de nivel exponencial cuando la distribución decrece. Sin embargo, las cotas de Chernoff requieren que las variables sean independientes - una condición que ni las inecuaciones de Markov ni de Chebyshev requieren.

Property Value
dbo:abstract
  • En la teoría de probabilidad, las Cotas de Chernoff fueron nombradas luego de su presentación por Herman Chernoff y, gracias a Herman Rubin,​ se dieron cotas exponencialmente decrecientes para las distribuciones de sumas de variables aleatorias independientes. Son una cota más fina que las conocidas cotas basadas en el primer y segundo momento tales como la inecuación de Markov o la inecuación de Chebyshev, las cuales solo obtienen cotas de nivel exponencial cuando la distribución decrece. Sin embargo, las cotas de Chernoff requieren que las variables sean independientes - una condición que ni las inecuaciones de Markov ni de Chebyshev requieren. Están relacionadas a las (antecesoras históricas) inecuaciones de Bernstein, y a la inecuación de Hoeffding. (es)
  • En la teoría de probabilidad, las Cotas de Chernoff fueron nombradas luego de su presentación por Herman Chernoff y, gracias a Herman Rubin,​ se dieron cotas exponencialmente decrecientes para las distribuciones de sumas de variables aleatorias independientes. Son una cota más fina que las conocidas cotas basadas en el primer y segundo momento tales como la inecuación de Markov o la inecuación de Chebyshev, las cuales solo obtienen cotas de nivel exponencial cuando la distribución decrece. Sin embargo, las cotas de Chernoff requieren que las variables sean independientes - una condición que ni las inecuaciones de Markov ni de Chebyshev requieren. Están relacionadas a las (antecesoras históricas) inecuaciones de Bernstein, y a la inecuación de Hoeffding. (es)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 7219926 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 20511 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 129522054 (xsd:integer)
prop-es:arxiv
  • quant-ph/0012127 (es)
  • quant-ph/0012127 (es)
prop-es:año
  • 1952 (xsd:integer)
  • 1963 (xsd:integer)
  • 1981 (xsd:integer)
  • 1990 (xsd:integer)
  • 2003 (xsd:integer)
  • 2005 (xsd:integer)
prop-es:class
  • cs.IT (es)
  • cs.IT (es)
prop-es:doi
  • 101016 (xsd:integer)
  • 101109 (xsd:integer)
  • 101214 (xsd:integer)
  • 102307 (xsd:integer)
prop-es:eprint
  • 11022684 (xsd:integer)
prop-es:first
  • W. (es)
  • A. (es)
  • M. (es)
  • R. (es)
  • H. (es)
  • E. (es)
  • F. (es)
  • T. (es)
  • W. (es)
  • A. (es)
  • M. (es)
  • R. (es)
  • H. (es)
  • E. (es)
  • F. (es)
  • T. (es)
prop-es:isbn
  • 978 (xsd:integer)
prop-es:jstor
  • 2236576 (xsd:integer)
  • 2243541 (xsd:integer)
  • 2282952 (xsd:integer)
prop-es:last
  • Nielsen (es)
  • Winter (es)
  • Ahlswede (es)
  • Chernoff (es)
  • Hagerup (es)
  • Hoeffding (es)
  • Mitzenmacher (es)
  • Upfal (es)
  • Nielsen (es)
  • Winter (es)
  • Ahlswede (es)
  • Chernoff (es)
  • Hagerup (es)
  • Hoeffding (es)
  • Mitzenmacher (es)
  • Upfal (es)
prop-es:mr
  • 57518 (xsd:integer)
  • 614640 (xsd:integer)
prop-es:número
  • 3 (xsd:integer)
  • 4 (xsd:integer)
  • 6 (xsd:integer)
  • 301 (xsd:integer)
prop-es:publicación
  • [Annals of Mathematical Statistics] (es)
  • [Annals of Probability] (es)
  • [IEEE Transactions on Information Theory] (es)
  • [Information Processing Letters] (es)
  • [Journal of the American Statistical Association] (es)
  • [Annals of Mathematical Statistics] (es)
  • [Annals of Probability] (es)
  • [IEEE Transactions on Information Theory] (es)
  • [Information Processing Letters] (es)
  • [Journal of the American Statistical Association] (es)
prop-es:páginas
  • 13 (xsd:integer)
  • 305 (xsd:integer)
  • 493 (xsd:integer)
  • 533 (xsd:integer)
  • 569 (xsd:integer)
prop-es:ref
  • harv (es)
  • harv (es)
prop-es:title
  • Chernoff information of exponential families (es)
  • Chernoff information of exponential families (es)
prop-es:título
  • A Measure of Asymptotic Efficiency for Tests of a Hypothesis Based on the sum of Observations (es)
  • A Note on an Inequality Involving the Normal Distribution (es)
  • A guided tour of Chernoff bounds (es)
  • Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis (es)
  • Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables (es)
  • Strong Converse for Identification via Quantum Channels (es)
  • A Measure of Asymptotic Efficiency for Tests of a Hypothesis Based on the sum of Observations (es)
  • A Note on an Inequality Involving the Normal Distribution (es)
  • A guided tour of Chernoff bounds (es)
  • Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis (es)
  • Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables (es)
  • Strong Converse for Identification via Quantum Channels (es)
prop-es:url
prop-es:volumen
  • 9 (xsd:integer)
  • 23 (xsd:integer)
  • 33 (xsd:integer)
  • 48 (xsd:integer)
  • 58 (xsd:integer)
prop-es:year
  • 2011 (xsd:integer)
prop-es:zbl
  • 4811804 (xsd:integer)
  • 45760014 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:comment
  • En la teoría de probabilidad, las Cotas de Chernoff fueron nombradas luego de su presentación por Herman Chernoff y, gracias a Herman Rubin,​ se dieron cotas exponencialmente decrecientes para las distribuciones de sumas de variables aleatorias independientes. Son una cota más fina que las conocidas cotas basadas en el primer y segundo momento tales como la inecuación de Markov o la inecuación de Chebyshev, las cuales solo obtienen cotas de nivel exponencial cuando la distribución decrece. Sin embargo, las cotas de Chernoff requieren que las variables sean independientes - una condición que ni las inecuaciones de Markov ni de Chebyshev requieren. (es)
  • En la teoría de probabilidad, las Cotas de Chernoff fueron nombradas luego de su presentación por Herman Chernoff y, gracias a Herman Rubin,​ se dieron cotas exponencialmente decrecientes para las distribuciones de sumas de variables aleatorias independientes. Son una cota más fina que las conocidas cotas basadas en el primer y segundo momento tales como la inecuación de Markov o la inecuación de Chebyshev, las cuales solo obtienen cotas de nivel exponencial cuando la distribución decrece. Sin embargo, las cotas de Chernoff requieren que las variables sean independientes - una condición que ni las inecuaciones de Markov ni de Chebyshev requieren. (es)
rdfs:label
  • Cotas de Chernoff (es)
  • Cotas de Chernoff (es)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of