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Valor en riesgo

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En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, Value at Risk) es una ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para una cartera, probabilidad y horizonte temporal dados, el VaR se define como un valor límite tal que la probabilidad de que una pérdida a precios de mercados en la cartera sobre un el horizonte temporal dado exceda ese valor (asumiendo mercados normales y que no se produce negociación en la cartera) sea el nivel de probabilidad dado.​

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En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, Value at Risk) es una ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para una cartera, probabilidad y horizonte temporal dados, el VaR se define como un valor límite tal que la probabilidad de que una pérdida a precios de mercados en la cartera sobre un el horizonte temporal dado exceda ese valor (asumiendo mercados normales y que no se produce negociación en la cartera) sea el nivel de probabilidad dado.​ Por ejemplo, si una cartera de acciones tiene un VaR a un día de 5% sobre $1 millón, existe una probabilidad del 0.05 de que la cartera caiga en valor por más de $1 millón en un período de un día si no existe trading. Informalmente, una pérdida de $1 millón o más en esta cartera se espera que sea de 1 día entre 20. Una pérdida que excede el umbral del VaR se denomina “VaR break.”​ El VaR tiene cinco usos principales en finanzas: , medida del riesgo, control financiero, reporte financiero y cálculo del capital regulatorio. El VaR se utiliza en ocasiones en aplicaciones no financieras también.​

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