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- Una ecuación diferencial estocástica (EDE) es una ecuación diferencial en la cual uno o más de sus términos es un proceso estocástico y cuya solución es también un proceso estocástico. Las ecuaciones diferenciales estocásticas se utilizan para modelar diversos fenómenos como los precios de las acciones. Usualmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen ruido blanco que puede ser interpretado como la derivada del movimiento browniano o del proceso de Wiener. Sin embargo, debe mencionarse que otro tipo de fluctuaciones aleatorias son posibles como el . (es)
- Una ecuación diferencial estocástica (EDE) es una ecuación diferencial en la cual uno o más de sus términos es un proceso estocástico y cuya solución es también un proceso estocástico. Las ecuaciones diferenciales estocásticas se utilizan para modelar diversos fenómenos como los precios de las acciones. Usualmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen ruido blanco que puede ser interpretado como la derivada del movimiento browniano o del proceso de Wiener. Sin embargo, debe mencionarse que otro tipo de fluctuaciones aleatorias son posibles como el . (es)
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- Bachelier, L., (es)
- P.E. Kloeden and E. Platen, (es)
- Seifedine Kadry, (es)
- Teugels, J. and Sund B. (es)
- Thomas Mikosch (es)
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- Bernt Øksendal (es)
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- George (es)
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- In English in 1971 book 'The Random Character of the Stock Market' Eds. P.H. Cootner (es)
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- Mathematics in Science and Engineering (es)
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- Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (es)
- Nonlinear stochastic systems theory and applications to physics (es)
- Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, (es)
- Handbook of Stochastic Methods: for Physics, Chemistry and the Natural Sciences (es)
- Encyclopedia of Actuarial Science (es)
- Nonlinear stochastic operator equations (es)
- Stochastic systems (es)
- Théorie de la speculation , PhD Thesis (es)
- A Solution of Linear Stochastic Differential Equation (es)
- Elementary Stochastic Calculus: with Finance in View (es)
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- Una ecuación diferencial estocástica (EDE) es una ecuación diferencial en la cual uno o más de sus términos es un proceso estocástico y cuya solución es también un proceso estocástico. Las ecuaciones diferenciales estocásticas se utilizan para modelar diversos fenómenos como los precios de las acciones. Usualmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen ruido blanco que puede ser interpretado como la derivada del movimiento browniano o del proceso de Wiener. Sin embargo, debe mencionarse que otro tipo de fluctuaciones aleatorias son posibles como el . (es)
- Una ecuación diferencial estocástica (EDE) es una ecuación diferencial en la cual uno o más de sus términos es un proceso estocástico y cuya solución es también un proceso estocástico. Las ecuaciones diferenciales estocásticas se utilizan para modelar diversos fenómenos como los precios de las acciones. Usualmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen ruido blanco que puede ser interpretado como la derivada del movimiento browniano o del proceso de Wiener. Sin embargo, debe mencionarse que otro tipo de fluctuaciones aleatorias son posibles como el . (es)
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- Ecuación diferencial estocástica (es)
- Ecuación diferencial estocástica (es)
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